Dal trading discrezionale a quello automatico

25 e 26 settembre 2011
Peschiera del Garda (VR) – Golf Club Paradiso

Docenti: Dott. Enrico Malverti*, Dott. Alessandro Aldrovandi**

Un corso completo per apprendere le tecniche di investimento in borsa tramite il confronto e la collaborazione di due trader professionisti con più di un decennio di esperienza sui mercati finanziari. Nelle due giornate (dalle 9:00 alle 18:00) verranno illustrate tecniche di trading sia per i FUTURES che per i mercati AZIO…NARI, ETF e FOREX. Si mostrerà inoltre un percorso su come operare affiancando al trading discrezionale quello generato dai sistemi automatici, partendo da idee di facile codifica.

TRADING LIVE A MERCATI APERTI

Domenica 25 settembre

Il trading come professione:

• La sala operativa, i broker online e le piattaforme informative
• Gli strumenti, i mercati e le strategie operative
• Le strategie discrezionali: pregi e difetti
• Le strategie sistematiche/automatiche: pregi e difetti
• Un “portafoglio” di strategie

I confini del trading operativo:

• Tecniche direzionali e contrarian
• Strategie intraday e multiday
• Il timeframe
• Orari di negoziazione
• Utilizzo della leva finanziaria
• Gli indicatori/oscillatori, i livelli di analisi tecnica e pattern grafiche
• I dati macroeconomici

Alcune idee di trading:

• Supertrend
• Wvap
• SuperVolume
• Breakout della prima ora/mezz’ora
• Tick Distribution
• Ematrend : utilizzo e settaggio (disponibile per TradeStation, VisualTrader, Multicharts ed eSignal)
• Choppykiller
• Canale di Keltner

La codifica delle idee di trading:

• La programmazione dei trading system
• Il linguaggio EasyLanguage: istruzioni di base
• La creazione dei listati: Supertrend, SuperVolume, Breakout, ecc…
• Back test, Forward test e ottimizzazione dei trading system
• La validazione statistica: Strategy Report
• Gli elementi “chiave” da osservare e loro combinazione

Lunedì 26 settembre

Investimenti azionari ed ETF:

• Strategie direzionali: perché funzionano.
• Buy&Hold, sugli indici azionari: un benchmark più difficile del previsto…
• Una semplice strategia per provare a replicare le performance degli indici abbattendone la volatilità (codifica dell’idea, simulazione e risultati).
• Trading di posizione su titoli ed ETF: panoramica sulla metodologia.
• Modelli quantitativi per investing in fondi, ETF e SICAV: selezione e timing.
• La selezione dei titoli: volatilità, liquidità e forza relativa.
• Tecniche di ingresso
• La gestione delle posizioni e le uscite
• Che fare con la liquidità non investita nel mercato azionario.

Il Forex:

• Cos’è il Forex
• I principali attori nel mercato Forex
• Strategie di copertura
• La correlazione tra i tassi di cambio

I Futures:

• Gli strumenti derivati: cosa sono, come funzionano, pregi e difetti
• L’effetto leva: margini intraday e multiday
• Strategie direzionali e di copertura di portafogli

Money Management:

• Position sizing
• Stop loss, target e trailing stop
• Ritracciamento o inversion del trend

Il trading automatico:

• Un mercato aperto 24 ore su 24
• Collegare il trading system al broker online
• I trading system che operano senza l’intervento del trader
• Il controllo degli eseguiti e della equity line
• Lo scostamento tra Back test e risultati reali
• La manutenzione del trading system

Il portafoglio di trading system:

• MultiStrategy: vari trading system basati su strategie operative differenti
• MultiMarket: vari trading system applicati su strumenti differenti
• MultiFrame: vari trading system utilizzati con timeframe differenti
• La combinazione delle famiglie di trading system
• La stabilizzazione dell’equity line e miglioramento del Drawdown

——
Prezzo scontato a 590 € per istituzionali e a 450 € per clienti privati che si iscrivono entro il 20/09/2011 con versamento anticipato del 30% dell’importo.
——
La chiusura delle iscrizioni avverrà il 22/09/2011. Il corso si effettuerà con un numero minimo di 5 iscritti e massimo di 25.
E’ possibile soggiornare presso il Golf Club Paradiso al prezzo di 80 € + Iva a notte.
www.golfclubparadiso.it
——
Per info e iscrizioni: Private & Consulting Group -Tel. +39 011 535739 – Fax: +39 011 5578384
email: info@privateconsulting.net

*Enrico Malverti: trader professionista dal 2001, è responsabile del team di consulenza di Private & Consulting Sim SpA www.privatesim.it, coordina sia l’attività di advisory verso fondi di investimento, Sgr e banche. Malverti progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali su azioni, fondi, valute e futures. E’ autore di numerose pubblicazioni su trading system e money management per Franco Angeli, Experta, Tradinglibrary, Il Sole 24 Ore. Ha partecipato in veste di relatore a numerosi seminari, anche internazionali, sul trading automatico.

**Alessandro Aldrovandi: laureato in Economia, socio Aiaf e Siat. Con un passato in Epta Sim, dove ha ricoperto incarichi nella divisione dedicata al trading online, dal 2002 è un trader libero professionista che si dedica alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali e quantitative. Ha pubblicato alcuni libri sulle tecniche operative con Experta e Tradinglibrary. Scrive analisi per il settimanale Borsa&Finanza, è stato più volte relatore nei principali convegni italiani sul trading e partecipa spesso nelle trasmissioni sul canale finanziario ClassCNBC.